Лондон

Москва

Информационный портал Форекс Арена

RSS

Торговля опционами / Часть II. Опционные стратегии / Глава 9. Стрэдл, покупка (long straddle)

Итак, мы продолжаем изучать стратегии торговли опционами. Как вам такие термины: стрэдл, стрэнгл, стрип, страп? Четыре похожих слова и четыре абсолютно разных стратегии! Заинтересованы? Тогда приступаем!

Первая рассматриваемая стратегия используется при ожиданиях сильного движения рынка. При этом вы не знаете, в какую именно сторону рынок станет двигаться. Она заключена в покупке двух опционов: колл и пут, имеющий одинаковую экспирацию и страйки. Обычно страйк равен спотовой цене базового актива на момент заключения сделки. Вот иллюстрирующий пример.

Стрэдл, покупка (long straddle)

Из графика видно, что мы купили пут и колл опционы, имеющие страйк 42 500 рублей и выплатили премию в размере 3 941 + 4 059 = 8 000 рублей. Используя эту стратегию, мы получим прибыль, когда цена базового актива упадет ниже отметки 34 500 рублей (страйк 42 500 – премия 8 000) или когда она вырастет выше 50 500 рублей (страйк 42 500 + премия 8 000). В этой стратегии убыток ограничен выплаченной премией 2950 рублей, а прибыль неограниченна при благоприятном движении цены за пределы диапазона от 34 500 до 50 500 рублей за единицу базового актива.

Автор статьи: Александр Герман
Источник публикации: Стрэдл, покупка (long straddle)
По материалам информационного портала Форекс Арена

 << Назад   Содержание   Далее >> 

Форекс информеры
Рекомендуемые брокеры
Рекомендуемые брокеры
Рекомендуемые брокеры
Выставки ShowFx World
Журнал Forex Magazine
 
Форекс индекс посещаемости (Фип)
 
Яндекс цитирования
 
Rambler's Top100